Risk

Målsättningen med JRS Trend är att generera högre riskjusterad avkastning (mätt som Sharpekvot, S.R.) än ett balanserat index bestående av 50 procent OMXS30, 25 procent svenska statsobligationer och 25 procent svenska statsskuldväxlar över en 5-års cykel.

Risken i fonden hanteras bland annat genom följande restriktioner:

  • Mindre än 20 procents volatilitet (dagsdata)

  • Minst tio innehav i fonden

  • Varje innhav ska väga mellan 5-20 procent av totalt innehav

  • Viktrestriktioner för respektive tillgångsslag är för Räntor/ Obligationer, 0-100 procent. Företagsobligationer 0-100 procent samt Aktier -25- 125 procent.

  • UCITS III fond vilket bland annat innebär hög transparens och riskkontroll 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade