JRS Trend

JRS Trend är en aktivt förvaltad fond-i-fond där förvaltningen bygger på en systematisk förvaltningsfilosofi där alla delar i förvaltningen följer en kvantitativ modell. Fondens medel kan placeras i aktieindexfonder, börshandlade indexfonder (ETF:er) och terminer med exponering mot OMXS30. Förvaltningsmetodiken minimerar ett emotionellt och subjektivt beslutsfattande. Modellen bygger på mer än 35 års forskning och utveckling samt har testats på 20 års historisk data.

Aktiv allokering mellan flera tillgångsslag

JRS Trend tar positioner för såväl upp som nedgång och exponeringen kan variera mellan aktievikterna -25, 30, 50, 70 och 125 procent. Normalvikten för tillgångsslagen är 50 procent aktier och 50 procent räntor/ obligationer. Se även diagram till vänster. 

Investeringsprocessen bygger på en kvantitativ modell

  • JRS Trend följer en matematisk modell som anvisar när och hur mycket som ska investeras i aktier (OMXS30), räntor/ obligationer
  • Modellen innehåller ett trendsystem samt ett volatilitetssystem som sänker aktievikten när volatiliteten på aktiemarknaden är för hög eller problematiskt stigande
  • Volatilitetsskyddet slår in om volatiliteten på OMXS30 överskrider 21,4 procent och är problematiskt stigande, aktievikten maximeras då till 70 procent. Om volatiliteten på OMXS30 överskrider nästa kritiska nivå som är 26,5 procent samtidigt som den är problematiskt stigande maximeras aktievikten till 50 procent.
  • Konstruktören mäter volatiliteten på OMXS30 genom angreppssättet ARCH Intraday, som reagerar betydligt snabbare än traditionell standardavvikelse på daglig basis. Metoden hanterar även skevheter och excesser.
  • Aktie-, ränte-, råvaru- och valutamarknadens utveckling följs noga dag för dag
  • Modellen bedömer makrotrenden genom att studera de finansiella marknadernas beteende
  • Globala marknadsbeteenden innehåller mycket information som berättar om makrotrenden, konjunkturläget och avkastningskrav. Genom kvantitativ analys görs prognoser för företagsvinster och marknadens avkastningskrav samt dess inverkan på prissättningen av aktier, räntor/ obligationer.
  • Viktigt att tidigt fånga makrotrenden ur finansmarknadens beteendemönster
  • Erfarenheten från tester över lång tid pekar tydligt på att denna metod är bättre än traditionell fundamental analys
  • Exponering via aktieindexfonder, börshandlade fonder, terminer, optioner och ränte- och obligationsfonder
  • Omprövning av marknadsläget och riskkontroll sker på daglig basis
  • JRS Trends förvaltningsmetodik är konsekvent och helt utan inslag av emotionellt och subjektivt beslutsfattande
  • Modellen optimeras med avseende på avkastning, låg volatilitet och låg omsättningshastighet
     

 

 

Fonden i korthet

  • Aktiv Tillgångsallokering
  • Riskindikator 7
  • Investerar globalt
  • Daglig likviditet

Senaste förvaltarkommentar

Förvaltarna Tord Lundgren, Joakim Serrebo och Erik Johansson ger sin syn på fondens senaste utveckling, aktuell strategi samt framtidsutsikter

Läs mer

Tillgångsslagens normalvikt

Läs fondens faktablad

I fondens faktablad får du en snabb inblick i fondens placeringsinriktning, risk och kostnader

Läs mer

Tillgänglig via

JRS Private Banking
MFEX

Relaterade länkar

JRS Private Banking

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade